Агентством по регулированию и развитию финансового рынка проведено надзорное стресс-тестирование 11 банков. На их долю приходится 85% всех активов и 86% совокупного кредитного портфеля банковского сектора страны, передает Вairaqmedia.kz.

Для проведения теста 2024 года совместно с Национальным банком были разработаны базовый и стрессовый сценарии. Стрессовый сценарий предполагал негативные изменения в экономике на фоне мировых экономических потрясений и спада в ключевых отраслях.

По итогам теста уровень достаточности совокупного основного капитала 11 банков составил 15,0%, что существенно превышает минимально установленный порог в 5,5% (без учета буферов) и указывает на высокую капитализацию и устойчивость банков к экономическим потрясениям.

В период с мая по август были проведены подготовительные мероприятия, включая сбор данных, калибровку моделей, разработку сценариев и адаптацию методологии. Основная фаза стресс-теста проходила с сентября по декабрь прошлого года с утверждением результатов в 1 квартале текущего года.